Контекст: OKX и USDT-SWAP
OKX — криптобиржа с API для алгоритмической торговли. USDT-SWAP — бессрочные фьючерсы с маржой в USDT: нет даты экспирации, позиции long/short с плечом, PnL относительно маркировочной цены.
Встроенные биржевые сетки удобны для старта, но обычно не дают нормального разделения стратегий, честного торгового PnL без ребейта и полноценного аварийного контура. Поэтому собран отдельный серверный бот: три взаимоисключающих движка, общий risk-слой, веб-пульт и Telegram. Продуктовый обзор и скрин пульта — в кейсе. Ниже — инженерия.
Архитектура одним взглядом
BotApp (asyncio)
├─ market/ universe scan + scoring + volatility
├─ strategy/ ladder | adaptive grid | chappie
├─ execution/ post-only, amend/replace, fills
├─ risk/ kill switch, movement guard, exits
├─ accounting/ FIFO PnL, rebate отдельно
├─ monitoring/ web dashboard + Telegram
└─ storage/ SQLite (fills, lots, runtime)Один процесс, общее состояние, hot-reload части параметров через дашборд без рестарта. Стратегии не смешиваются: переключение только при нулевых позициях.
Стратегия 1. Динамическая лестница
Базовый режим. Maker-лестница (обычно 3 уровня на сторону) вокруг mid-цены, фиксированные TP/SL и time-exit. Сканер ранжирует universe USDT-SWAP и выбирает инструмент по связке волатильности и ликвидности.
Режимы aggressiveness (safe / normal / aggressive / tight / defensive) меняют спреды и активность котирования, не ломая единый риск-контур.
Стратегия 2. Адаптивная сетка
Replenishing grid с режимами SCAN → RANGE_GRID / VOLATILITY_GRID / MOMENTUM_PULLBACK / RECOVERY. Есть multi-symbol allocator (до трёх пар) и фильтр корреляции, чтобы не держать три клона одного и того же риска.
На walk-forward свечных прогонах 2026 года adaptive grid показывал положительный test PnL. Это не гарантия live-результата: свечи ≠ очередь заявок. Но это лучше, чем «стратегия, которую никогда не аудировали».
Стратегия 3. Chappie
Импульсный режим: лидер — BTC на Binance Spot, исполнение — альты на OKX market-ордером. Короткий горизонт удержания. Бэктесты и короткие live-серии в аудите убыточны, поэтому режим не выбирается автоматически и остаётся опциональным.
Fee-aware edge и rebate
Rebate — бонус, а не оправдание плохой сделки. Торговый KPI ведётся без ребейта: если круг не закрывает комиссии и буфер, котирование не имеет смысла. Post-only для MM/grid; неожиданный taker fill — повод поставить символ на паузу и разобрать причину, а не «продолжить как будто ничего не было».
Риск-слой, без которого MM бесполезен
- Kill switch — дневной убыток, drawdown, экспозиция, серия минусовых кругов
- Movement guard — пауза при импульсах рынка на коротких окнах
- Position exit — breakeven → soft → hard (market)
- Inventory skew — сдвиг котировок при перекосе позиции
- Recovery — восстановление состояния и single-instance lock после рестарта
Именно здесь обычно «ломаются» самописные боты: стратегия красивая, а аварийный контур — заглушка.
Что купить и что доработать
Алгоритм и исходный код можно приобрести как готовую базу под ваш депозит. Типичная адаптация:
- лимиты риска и стартовый режим под размер счёта;
- белый список символов / запрет отдельных пар;
- деплой на VPS рядом с OKX, ключи только trade (без withdraw);
- донастройка Telegram-алертов и операторских пресетов;
- отключение Chappie или вынос в отдельный контур.
Торговля фьючерсами связана с риском полной или частичной потери средств. Прошлые бэктесты не гарантируют будущий результат.