ArbitrageX Bot

О проекте

Клиент занимался ручным арбитражем на криптовалютных биржах — отслеживал расхождения цен вручную и выставлял ордера самостоятельно. Успевал поймать 1–2 возможности в час, упуская большую часть. Задача: автоматизировать поиск и исполнение арбитражных возможностей с реакцией, недостижимой для человека.

Технические требования

• Мониторинг расхождений цен на 6 биржах: Binance, Bybit, OKX, Kraken, Gate.io, Huobi
• Latency исполнения (от обнаружения до отправки ордеров): < 50 мс
• Корректный учёт комиссий, проскальзывания и времени исполнения
• Параллельное выставление ордеров на обеих биржах
• Система управления балансами на всех биржах
• Алерты в Telegram при нештатных ситуациях

Стек и архитектура

Основной язык: Go. Выбран за сочетание производительности и удобства конкурентного кода. asyncio в Python давал latency 150–200 мс на прототипе; Go — стабильные 20–40 мс.

Market data layer: горутины для каждой биржи поддерживают WebSocket-соединение и обновляют общую структуру цен через lock-free канал.

Arbitrage engine: отдельная горутина, читает ценовой кэш, рассчитывает потенциальную прибыль с учётом всех издержек и принимает решение о торговле.

Execution layer: параллельная отправка ордеров через goroutines. При частичном исполнении — автоматическая логика хеджирования.

Risk management: отдельный модуль, проверяет состояние раз в секунду: дневной P&L, открытые позиции, балансы, аномалии в ценах.

Ключевые решения

Обход rate limits

Написали centralized rate limiter с приоритетной очередью: торговые запросы имеют приоритет над информационными. При приближении к лимиту очередь адаптивно замедляет информационные запросы, сохраняя возможность выставлять ордера.

Валидация арбитражной возможности

Перед исполнением бот делает «последнюю проверку»: запрашивает актуальные балансы и глубину ордербука. Добавляет 10–15 мс, но исключает ситуации, когда возможность уже исчезла к моменту отправки.

Управление балансами

Арбитраж требует средств одновременно на нескольких биржах. Реализовали мониторинг балансов с автоматическими уведомлениями при необходимости ребалансировки.

Показатели

• Средняя latency от обнаружения до исполнения: 35 мс
• Торговых пар под мониторингом: 47 (топ-пары на всех 6 биржах)
• Выявляемых возможностей в сутки: 150–300 (зависит от волатильности)
• Из них прибыльных после всех комиссий: 40–60%
• Дневной лимит потерь: срабатывал 3 раза за 6 месяцев работы

About the project

The client was doing manual arbitrage — tracking price discrepancies by hand and placing orders manually. They managed to catch 1–2 opportunities per hour, missing most. Goal: automate detection and execution with reaction time impossible for a human.

Stack: Go

Python asyncio gave 150–200ms latency on the prototype; Go delivered stable 20–40ms. Goroutines for each exchange maintain WebSocket connections and update a shared price cache via lock-free channels. Parallel order execution via goroutines, with partial fill hedging logic.

Key results

• Average latency from detection to execution: 35ms
• 47 trading pairs monitored across 6 exchanges
• 150–300 opportunities identified per day (depends on volatility)
• 40–60% profitable after all fees and slippage